RU Data Сервис для оценки стоимости и рисков облигаций

Продукт
Разработчики: Национальный расчетный депозитарий (НКО АО НРД) Небанковская кредитная организация, Интерфакс
Дата премьеры системы: 2018/06/07
Дата последнего релиза: 2020/04/09
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: BI

Содержание

Платформа RU Data (Reference United Data) представляет собой единый унифицированный справочник по всем финансовым инструментам, включает в себя информацию по эмитентам, календарь событий, справедливые цены, оценки уровня риска, инструменты для риск-менеджмента.

RU Data - продукт "Интерфакса", созданный в партнерстве с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Является российским источником верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам, который объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, оперативную информацию, поступающую напрямую от эмитентов.

RU Data обладает сервисами для автоматизации регуляторных требований к оценке рыночных и кредитных рисков по портфелям финансовых инструментов, закрывая потребности сразу нескольких подразделений: бэк-офиса, отчетности, депозитария, рисков.

2020

Анонс решения "Диасофт" для загрузки информации из базы данных RU Data

Компания "Диасофт", российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора, создала решение для загрузки информации из базы данных RU Data - крупного источника верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам. Об этом 10 сентября 2020 года сообщили в группе "Интерфакс". Выпуск решения стал ответом на запросы клиентов, которые планируют расширить бизнес на российском и международном рынках ценных бумаг. Подробнее здесь.

Открытие свободного доступа на период карантинных ограничений

9 апреля 2020 года группа «Интерфакс» сообщила, что в рамках поддержки бизнеса в период карантинных ограничений открыла для банков и некредитных финансовых организаций (НФО) свободный доступ к платформе RU Data - крупному источнику верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам.

RU Data объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, оперативную информацию, поступающую напрямую от эмитентов.Российский рынок CRM-систем: оценки, тренды, крупнейшие поставщики и перспективы. Обзор TAdviser 149.1 т

Свободный доступ к платформе RU Data предоставляется после оформления и подтверждения заявки на сайте проекта rudata.info через запрос на получение демо-доступа. Акция действует до 30 июня 2020 года.

«
Участникам рынка в условиях возросшей волатильности важно постоянно оценивать кредитные и рыночные риски для своего портфеля финансовых инструментов, а также оперативно отслеживать изменения конъюнктуры рынка. Платформа RU Data дает все эти возможности, а также позволяет оптимизировать портфель с учетом ликвидности, снизить операционный риск и высвободить капитал из-под регуляторной нагрузки,
заявил руководитель проекта RU Data Евгений Прощин
»

Он отметил, что

«
RU Data обеспечивает автоматизацию регуляторных и бизнес-требований к оценке и управлению финансовыми рисками портфелей ценных бумаг, отвечает потребностям различных подразделений институциональных клиентов - бэк-офиса, бухгалтерии, депозитария, риск-менеджмента.
»

Ранее информационная Группа «Интерфакс» сообщила также об открытии свободного доступа к системе «СПАРК-Интерфакс», для предприятий малого и среднего бизнеса, на период действия карантина, а также начала предоставлять пользователям программ бесплатный доступ сроком на 60 дней к созданному на базе системы «СПАРК-Интерфакс» сервису по проверке контрагентов.

В непростых условиях «Интерфакс» продолжает функционировать в режиме 24/7, обеспечивая удаленную поддержку клиентов и работу всех своих новостных и ИТ- сервисов.

Распространение информации о присвоенных агентством "Эксперт РА" кредитных рейтингах эмитентов и эмиссий

7 апреля 2020 года стало известно, что "Эксперт РА", российское кредитное рейтинговое агентство, и Группа "Интерфакс", представитель российского информационного рынка в сегменте B2B, подписали соглашение о сотрудничестве.

"Интерфакс", согласно документу, получил права на распространение через платформу RU Data информации о присвоенных агентством "Эксперт РА" кредитных рейтингах эмитентов и эмиссий.

Подписчики RU Data смогут получать данные об изменениях кредитных рейтингов, присвоенных "Эксперт РА", в режиме реального времени через веб-интерфейс, а также API и Excel.

«
В условиях быстро меняющегося мира, мгновенный доступ к информации о присвоении или изменении кредитных рейтингов является необходимым условием для успешной работы участников финансовых рынков, регуляторов и деловых партнеров. Мы как рейтинговое агентство заинтересованы в распространении информации о наших рейтингах через различные информационные каналы,
заявил заместитель генерального директора "Эксперт РА" Сергей Назаров
»

По его словам, "на апрель 2020 года день речь идет о более чем 600 действующих рейтингах. Помимо собственно кредитных рейтингов, наше агентство активно развивает направление оценки устойчивого развития, куда входят ESG рейтинги, рейтинги корпоративного управления, независимая верификация зеленых и социальных облигаций, а также зеленых кредитов".

«
Факторы устойчивого развития бизнеса все больше определяют предпочтения инвесторов и направления финансовых потоков. Предоставление информации о таких рейтингах и независимых заключениях через RU Data будет способствовать более полной и более оперативной оценке кредитных и некредитных рисков,
подчеркнул Назаров
»

«
"Интерфакс" стремится предоставить профучастникам исчерпывающе полные данные по кредитным рискам контрагентов. Мы являемся российским информационным агентством, имеющим соглашения о распространении рейтингов как большой тройки международных рейтинговых агентств, так и ведущих российских национальных агентств. Данное соглашение даст клиентам RU Data дополнительные возможности для анализа кредитного качества эмитентов и их финансовых инструментов,
отметил исполнительный директор "Интерфакса" Владимир Герасимов
»

Помимо кредитных рейтингов в рамках проекта RU Data на основе оригинальной скоринговой модели производится также анализ кредитного качества российских эмитентов долговых ценных бумаг, предполагающий получение основных метрик кредитного риска: PD (PIT, TTC) и LGD.

2018: Запуск сервиса RU Data Price

Группа «Интерфакс» совместно с «Национальным расчетным депозитарием» (НРД) при поддержке Thomson Reuters запустили интегрированный продукт RU Data Price, позволяющий институциональным инвесторам получать полный набор данных для анализа рыночных рисков и формирования регуляторной отчетности, в том числе оценки справедливой стоимости облигаций.

В целом RU Data Price — это сервис для оценки стоимости и рисков облигаций с помощью данных Ценового центра НРД и Thomson Reuters, является составной частью платформы RU Data. На 2018 года всего система покрывает более 40 тыс. финансовых инструментов (акции, облигации, депозитарные расписки, производные финансовые инструменты, паевые фонды, ипотечные сертификаты) и более 20 тыс. организаций (эмитентов, поручителей, гарантов и финансовых посредников).

RU Data Price содержит в себе полный объем данных Ценового центра НРД, что позволяет пользователям конструировать для нужд внутренней учетной политики собственные методы оценки справедливых стоимостей облигаций. «Интерфакс», являющийся уполномоченным агентством Банка России, предоставляет в RU Data информацию об эмитентах, в том числе: сущфакты, отчетность, российские и международные рейтинги, данные об эмиссиях и нерыночных инструментах. Источником сведений о международных финансовых инструментах стало информационное агентство Thomson Reuters.

«
Благодаря сервису RU Data Price участники рынка получат эталонную информационную базу данных, дополненную инструментарием оценки рыночных рисков, которая соответствует мировым стандартам риск-менеджмента, — отметил Алексей Буздалин, автор расчетной методики, заместитель директора «Центра экономического анализа» Группы «Интерфакс».
»

По его словам, одним из компонентов RU Data Price являются рейтинги ликвидности и активности торгов облигациями, рассчитываемые на основе разработанной «Интерфаксом» оригинальной методики оценки глубины рынка. На основе этих рейтингов банки получили возможность в автоматизированном режиме в соответствии с требованием Положения ЦБ РФ №511-П при расчете рыночного риска для каждой открытой позиции оценивать корректировку ее стоимости с учетом ликвидности.

«
RU Data Price также позволяет участникам рынка в соответствии с требованиями IFRS13 оценивать справедливые стоимости финансовых инструментов на основе трех методов в соответствии с трехуровневой иерархией источников информации, доступных для инструментов с различной активностью торгов. Каждая из оценок справедливой стоимости инструмента сопровождается значениями диапазона допустимых отклонений цены, что позволяет участникам рынка оценить вероятность возникновения регулятивных рисков в случае использования собственных моделей оценки справедливых стоимостей инструментов, — добавил Буздалин.
»

Еще одним элементом RU Data Price являются расширенные данные Ценового центра НРД, получившего аккредитацию Банка России. Центр поддерживает автоматизированную систему оценки справедливой стоимости российских финансовых инструментов: акций и облигаций, производных финансовых инструментов.

«
Для нас крайне важно формирование единой информационной среды на базе независимой, верифицированной участниками и аккредитованной Банком России платформы Ценового центра НРД. Продукт RU Data Price — это возможности работы с широким спектром данных, лежащих в основе официальных оценок НРД. Независимый расчёт справедливой стоимости, ликвидности и других ключевых параметров оптимизирует развитие и валидацию профессиональных систем анализа, принятия решений и контроля, задаёт прозрачную систему координат в ежедневной работе самых разных подразделений современных финансовых институтов, — заявил Александр Диаковский, управляющий директор по информационным активам НРД.
»

Помимо данных, необходимых для оценки рисков в соответствии с регуляторными требованиями, RU Data Price содержит полный набор инструментария, необходимого для оценки рыночных рисков (показатели Value at Risk, Expected Short-Fall, Basis Point Value, Stress-Testing и пр.).



РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ (1) СМ. ТАКЖЕ (5)


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  Qlik (QlikTech) (59, 464)
  Форсайт (19, 330)
  SAP SE (70, 301)
  Oracle (65, 267)
  Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (4, 236)
  Другие (1081, 1514)

  SAP SE (6, 13)
  Форсайт (2, 8)
  Qlik (QlikTech) (2, 8)
  Microsoft (2, 6)
  Доверенная среда (1, 5)
  Другие (47, 73)

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год