ОКБ: Скоринг Бюро

Скоринг Бюро - аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика.

Продукт действует в соответствии с методологией, разработанной ОКБ на основании данных из кредитной истории заёмщика. Значение формируется в виде скорингового балла.

Значение балла отражает вероятность дефолта заёмщика в последующие 12 месяцев по любому из его кредитов. При создании скоринговой модели используется метод логистической регрессии. Набор предсказательных переменных в модели носит исключительно поведенческий характер, т.е. содержит только информацию из кредитной истории заёмщика.

Сервис помогает эффективно решать задачи:

• Увеличение разделяющей силы текущей модели кредитной организации при принятии кредитных решений;
• Установление дополнительного уровня отсечения «плохих» заёмщиков при рассмотрении кредитной заявки;
• Сегментирование текущей клиентской базы для принятия решений в процедурах кросс-продаж, изменения кредитных лимитов, сбора просроченной задолженности.

Свойства сервиса:

• Использование одного скорингового значения позволяет избежать дополнительных затрат на парсинг и интерпретацию объёмных кредитных отчётов;
• Стоимость запроса Скоринга ниже стоимости запроса полноценного кредитного отчёта;
• Построен на наиболее значимых показателях кредитной истории;
• Модель регулярно совершенствуется и актуализируется.

С эффективным результатом использовать сервис могут:

• банки;
• МФО;
• коллекторские агентства;
• телеком-операторы;
• страховые компании;
• работодатели и рекрутинговые агентства.

Эффективность Скоринга Бюро

• В ноябре 2014 года внедрена обновлённая версия скоринга. Эта модель лучше определяет «плохих» в низких интервалах и «хороших» - в высоких.

Модель скоринга, 2014

• Коэффициент Джини показывает качество скоринговой карты и силу дискриминации «плохих» и «хороших» наблюдений по сравнению со случайным выбором. На кривой Лоренца (ROC) Джини равен отношению площади S1

к S2. Для обновлённого Скоринга Бюро коэффициент Джини составляет 72,3, что говорит о высоком качестве модели и высокой дискриминационной способности карты.

Модель скоринга, 2014

Особенности скоринга Бюро III поколения

• скоринг Бюро третьего поколения построен на широком спектре поведенческих характеристик из кредитной истории заемщика и не содержит социо-демографические данные.
• скоринговая карта масштабирована в соответствие с международной шкалой Experian. Это позволяет выставить единую стратегию баллов отсечения для банков, которую не требуется модифицировать при корректировке скоринговой карты Бюро.
• скоринговая карта имеет показатель достоверности и рисковый индекс, которые делают скоринговый балл более информативным.
• для заемщиков, находящихся в текущей просрочке 90 и более дней по дному или нескольким обязательствам, возвращается отдельный балл (-111)
• одним из элементов скоринговой карты является индекс кредитной нагрузки (CII), который учитывает только перегруженность заемщика кредитными обязательствами и не учитывает остальные факторы.

2015: Объединенное Кредитное Бюро запустило скоринг IV поколения – Скоринг Благонадежности

Объединенное Кредитное Бюро объявило в декабре 2015 года о запуске нового Скоринга Бюро IV поколения – так называемого Скоринга Благонадежности. Скоринг IV поколения представляет собой аналитический инструмент для оценки благонадежности заемщика по методологии Бюро на основании данных из кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла, который отражает вероятность дефолта заемщика через 12 месяцев с момента выдачи кредита.

Скоринг IV поколения предназначен для банков, МФО, других кредитных организаций, коллекторских агентств, телеком-операторов и страховых компаний. Скоринг позволит решить следующие задачи: увеличение разделяющей силы текущей модели кредитной организации при принятии кредитных решений; установление дополнительного уровня отсечения "плохих" заемщиков при рассмотрении кредитной заявки; сегментирование текущей клиентской базы для принятия решений в процедурах кросс-продаж и изменения кредитных лимитов; повышение эффективности сбора просроченной задолженности; экономия на процедурах андеррайтинга; принятие решений о продаже кредитных портфелей.Чекап для искусственного интеллекта: зачем и как тестировать ИИ-решения?

От Скоринга III поколения данный сервис отличается своей актуальностью: при работе над сервисом анализировалась новая популяция 2014 года, а также некоторые данные 2015 года. Для построения Скоринга IV поколения были разработаны новые переменные, а набор предсказательных переменных содержит только информацию из кредитной истории заемщика.

Модель нового Скоринга эффективно дополняется еще одним аналитическим инструментом ОКБ для оценки благонадежности заемщика – Индексом кредитной нагрузки (CII). Индекс отражает объем и характер закредитованности и ориентирован на оценку заемщиков, которые еще не вышли в просрочку, но являются рискованными в силу роста кредитных обязательств.

Скоринг Бюро IV поколения позволяет добиться значительного увеличения эффективности работающих моделей принятия решений. Сервис построен на наиболее значимых показателях кредитной истории. При его расчете используются данные из 191 млн. кредитных историй по 61 млн. заемщиков, полученных бюро от более чем 500 банков. Доля информативных ответов (хит-рейт) при запросах в ОКБ составляет 96%, что гарантирует очень высокую степень качества скоринговой карты.

Стоимость запроса Скоринга ниже стоимости запроса полноценного кредитного отчета. Использование одного скорингового значения позволяет избежать дополнительных затрат на парсинг и интерпретацию объемных кредитных отчетов.

"Платежная дисциплина заемщиков ухудшается, а кредитная нагрузка за последний год выросла в среднем на 3%. Банкам приходится быть предельно внимательными при работе с текущим кредитным портфелем. В этом смысле Скоринг Бюро IV поколения отвечает наиболее актуальным задачам кредитных организаций в текущих реалиях рынка, - говорит Ахломов Александр , директор по развитию продуктов ОКБ. – Польза Сервиса легко проверяется ретро-тестированием, его эффективность очевидна уже с первого месяца подключения. Кроме того, Скоринг будет полезен как при использовании в рамках комплексных систем по управлению рисками банков, так и в качестве самостоятельной модели".