Fujitsu завершила проверку концепции управления портфелем активов с помощью системы Digital Annealer

2019: Проверка концепции управления портфелем активов с помощью системы Digital Annealer

3 сентября 2019 года компания Fujitsu объявила о завершении проверки концепции (Proof of Concept, PoC) управления портфелем активов с помощью системы Digital Annealer, созданной на базе квантовых технологий. Проект был реализован совместно с Main Incubator GmbH, научно-исследовательским центром банка Commerzbank. В ходе выполнения проверки концепции был оптимизирован процесс отбора активов - дебиторских задолженностей по лизинговым контрактам транспортных средств.

Производители автомобилей продают инвесторам дебиторские задолженности по лизинговым контрактам в целях оптимизации управления ликвидностью. Такие задолженности объединяются в пул, на основе которого выпускаются ценные бумаги, которые потом торгуются банками. Формирование пулов производится в зависимости от степени риска и других показателей активов. Digital Annealer оптимизировала процесс формирования пулов, чтобы компании могли максимально эффективно использовать выпущенные ими ценные бумаги.

Проверка концепции была сосредоточена на оптимизации выбора из нескольких тысяч лизинговых активов транспортных средств для формирования пула активов для портфеля фондирования. Одновременно учитывались такие важные факторы, как нормативные требования, абсолютные лимиты по объему и процентные лимиты для определенных характеристик активов, необходимых для достижения более высокой диверсификации рисков.

Для решения подобной сложной комбинаторной задачи оптимизации потребовалось очень длительная работа вычислительных мощностей с использованием классических процессоров. Как отметили в Fujitsu, в будущем квантовые компьютеры смогут одновременно обрабатывать все комбинации для мгновенного нахождения ответа на вопрос, но пока до их коммерческого использования еще очень далеко. Fujitsu Digital Annealer выполняет одновременный расчет задач комбинаторной оптимизации, используя квантовые принципы, реализованные в цифровой архитектуре, что дало возможность Main Incubator выполнить проверку концепции.

«Являясь научно-исследовательским подразделением банковской группы Commerzbank Group, мы выбрали систему Fujitsu Digital Annealer, поскольку она позволила нам проверить, имеют ли современные цифровые технологии достаточный уровень развития для использования в банковской сфере. В качестве примера для проверки была выбрана оптимизация фонидрования. Уже в первый месяц мы получили впечатляющие результаты, которые, в конечном счете, предоставят преимущества и нашим заказчикам», отметил Августин Данчу (Augustin Danciu), эксперт по технологиям Main Incubator

«Fujitsu Digital Annealer помогает коренным образом изменить бизнес-планирование, открывая широкие возможности для оптимизации существующих рабочих процессов. Совместная работа с Main Incubator является подтверждением того, что больше не нужно ждать начало коммерческого применения квантовых компьютеров для выполнения мгновенных вычислений в области комбинаторной оптимизации. Проверка концепции демонстрирует, что использование технологии позволяет не только быстро получить ценные бизнес-результаты для таких организаций, как Main Incubator, но и предоставляет возможности по выявлению и освоению новых путей оптимизации», отметил Вильгельм Питерсманн (Wilhelm Petersmann), вице-президент, руководитель подразделения по разработке решений для финансовых услуг компании Fujitsu в Центральной Европе